На прошедшей торговой неделе фьючерс на индекс S&P500 сформировал новый годовой максимум 1296.25, после чего ушёл в непродолжительную коррекцию. Причиной коррекции является близость сильного опционного барьера 1300, а также опасения инвесторов, связанные с тем, что почти безоткатный рост индекса с начала декабря не может длиться бесконечно, и часть игроков фиксирует прибыль. Кроме того, причиной падения индекса в среду 19 января стал выход отчёта Goldman Sachs, из которого стало известно, что прибыль за 4-й квартал снизилась на 53% и за год на 38%. Недельный диапазон движения фьючерса на индекс S&P500 составил 28.75. Днём с максимальной дневной волатильностью была среда 19.01 - дневной диапазон составил 21.25 в связи со сменой направления тренда после публикации отчёта Goldman Sachs. Минимальная волатильность наблюдалась в понедельник 17.01, т.к. в Америке этот день был нерабочим.
С точки зрения анализа дневного графика, ближайшим уровнем сопротивления по фьючерсу на индекс S&P500 в настоящее время является опционный барьер на уровне 1300; прочие уровни сопротивления - локальные максимумы "докризисного" периода на уровнях 1313.5 и 1441, а также опционные барьеры на уровнях 1350 и 1400. Уровни поддержки - опционные барьеры 1250 и 1200, а также уровни 50-дневной и 200-дневной скользящих средних (текущие значения 1237 и 1149).
С точки зрения анализа более мелких временных интервалов, следует отметить формирование на прошедшей неделе 2 значимых уровней - уровня поддержки 1279 на максимальном объёме за неделю и уровня сопротивления 1290, на котором закрылись торги неделей ранее и который также был отмечен повышенными объёмами на прошедшей торговой неделе с 17 по 21 января. Дальнейшее направление движения фьючерса на индекс S&P500 будет определяться реакцией на эти уровни.
Предстоящая торговая неделя будет довольно насыщенной с точки зрения выхода макроэкономических данных; также продолжается сезон квартальных отчётов компаний, на этой неделе в числе отчитывающихся корпораций будут
McDonald's, DuPont, Johnson & Johnson, U.S. Steel, Yahoo!, Boeing, AT&T, Motorola, Nokia, Procter & Gamble, Microsoft
. Календарь новостей по экономике США на предстоящую неделю:
Ключевым событием предстоящей недели будет решение по ставке процента и заявление Федерального комитета открытого рынка в среду 26 января в 22-15 мск. В связи с этим, хорошим тактическим решением будет покупка волатильности с помощью опционных стратегий в понедельник 24 января с целью реализации при росте ожидаемой волатильности во вторник 25 января или среду , 26 января , до начала торгов; возможна также реализация купленной стратегии на росте фактической волатильности при выходе решения по ставке в среду. Достаточно важными новостями, способными дать всплеск волатильности, будут также заявки на пособие по безработице в четверг 27 января в 16-30мск, одновременно с которыми выйдут данные по заказам на товары, и данные по ВВП в пятницу 28 января в 16-30мск.
