Горячие Новости

Облако тегов

Анализ индекса SP500 с точки зрения опционной торговли волатильностью

Новости биржи, опционы. На прошедшей торговой неделе фьючерс на индекс американского фондового рынка S&P500 предпринял попытку пробить нижнюю границу зоны широкого флэта 1077-1230, движение в рамках которой длится уже несколько месяцев.

Однако пробой оказался ложным и движение вновь вернулось в рамки зоны флэта.  К концу недели фьючерс на индекс S&P500 достиг сильного сопротивления - 50-дневной скользящей средней, которое пока преодолеть не смог.

В случае, если это препятствие так и не будет преодолено и S&P500 направится вниз, основными уровнями поддержки будут выступать опционный барьер на психологическом уровне 1100, новая нижняя граница зоны флэта 1068 и опционный барьер 1050. В случае пробоя 50-дневной средней дальнейшими сопротивлениями на пути вверх будут служить опционные барьеры 1200 и 1250, верхняя граница зоны флэта 1230 и 200-дневная скользящая средняя.

Фактическая волатильность индекса S&P500 сохраняется на высоком уровне: недельный диапазон хода составил 105.75 фьючерсных пунктов; наибольшая внутридневная волатильность имела место во вторник 4 октября при попытке пробоя нижней границы зоны флэта - в этот день дневной диапазон хода достиг 51.75 фьючерсных пункта; наименьший дневной диапазон движения наблюдался в пятницу 7 октября, когда индекс S&P500 упёрся в 50-дневную среднюю и не смог её пробить, но даже в этот день диапазон хода составил 29 фьючерсных пунктов, что тоже немало. Ожидаемая волатильность индекса S&P500, характеризуемая индексом VIX, на прошлой неделе снижалась - это связано с восходящим направлением движения фондового рынка, такова особенность улыбки волатильности в этом сегменте.

Календарь выхода макроэкономической статистики на предстоящую неделю:

Кроме того, у американских компаний начинается сезон публикации квартальных отчётов. Тактика работы опционного трейдера на предстоящей неделе может быть следующей: в случае отбоя от 50-дневной средней вниз (это будет означать возврат к флэтообразным колебаниям в прежних рамках и рост ожидаемой волатильности из-за нисходящего направления движения) оптимальным будет вновь использовать покупку кондоров с широкой зоной охвата, но из-за большого количества событий, способных привести к резким скачкам фактической волатильности и риску выхода позиции за точки безубыточности эти позиции потребуют более тщательного сопровождения и более консервативного манименеджмента.

В случае же если движение вверх продолжится и ожидаемая волатильность станет ещё ниже, можно будет поработать на покупку волатильности перед важными новостями через покупку стрэнглов или стрэддлов.

подготовлено факультетом Опционов Академии МФ

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Nord FX как заработать на Форекс

Брокерская компания, основываясь на опыте последних недель, заявляет, что новички-трейдеры зарабатывали данным методом не менее 300 долларов в неделю. Представители компании уверяют, что в кризисный для экономики страны момент лучший способ заработать -- это стать трейдером в компании Nord FX. Таким образом, во время трудных экономических моментов не следует рассчитывать на деньги правительства, а лучше зарабатывать самим. Читать далее http://www.profi-forex.org/forex/forex-brokers/novosti-brokerov/entry1008208345.htmlКлиент должен отчетливо понимать, что осуществление операций на финансовых рынках Форекс содержит повышенную степень риска, что связано, в том числе, с вероятностью получения неконтролируемых убытков

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

19 января
19 января
Turoperatory_Rossii
Туроператоры России
4 октября
4 октября
водолей
Водолей
Электронная торговля
Электронная торговля
Volkswagen Scirocco
Volkswagen Scirocco – отличное спорткупе