Горячие Новости

Облако тегов

Анализ индекса S&P500 с точки зрения торговли волатильностью

Итак, несмотря на все проблемы американской экономики, на прошедшей неделе "бычий" тренд на фьючерсе на индекс S&P500 возобновился. Отбившись от 200-дневной скользящей средней, рынок дал мощный импульс вверх, легко пробив ряд серьёзных сопротивлений - опционный барьер 1300 и 50-дневную скользящую среднюю, закрывшись в конце недели вблизи недельного максимума, что дополнительно свидетельствует о силе "бычьих" настроений. Правда, определённые опасения инвесторов может вызывать тот факт, что рост значений индекса не сопровождался ростом объёмов. В случае продолжения роста основными сопротивлениями на пути вверх будут выступать опционный барьеры 1350 и 1400, а также годовой максимум 1373.5. Если же после столь мощного ралли рынку потребуется коррекция, уровнями поддержки будут служить 50-дневная и 200-дневная средние, опционные барьеры 1300 и 1250 и локальеый минимум 1241.25.

Благодаря сильному однонаправленному движению недельный диапазон хода фьючерса на индекс S&P500 на этой неделе значительно превысил свои средние значения и составил 79.5 фьючерсных пункта. Наиболее волатильным днём недели стала пятница - дневной диапазон хода в этот день составил 24 фьючерсных пункта, наименее волатильной была среда - диапазон хода 14 пунктов. Ожидаемая волатильность на этой неделе снижалась, как это обычно и бывает на индексе S&P500 при росте рынка. Значения индекса ожидаемой волатильности VIX менялись от недельного максимума 21.82 в понедельник до недельного минимума 15.12 в пятницу, в результате чего индекс волатильности почти опустился в зону своих минимальных годовых значений (годовой минимум составляет 14.27 пункта). Столь низкое значение ожидаемой волатильности увеличивает шансы прибыльной работы опционных трейдеров, торгующих по стратегиям, ориентированным на покупку волатильности.

Календарь выхода макроэкономической статистики на предстоящую торговую неделю:

УВ понедельник, 4 июля, в США выходной. С точки зрения возможного влияния на волатильность нам будут наиболее интересны четверг и пятница, когда будут выходить данные по занятости и безработице. Тактика по покупке волатильности прежняя - заблаговременный вход в ожидании выхода важной новости и фиксация прибыли либо на росте ожидаемой волатильности незадолго до выхода ожидаемого события, либо на росте фактической волатильности после публикации данных.

Подготовлено: Факультет опционов Академии МФ

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Энциклопедия

Джизакская область
Джизакская область

Николай Лысенко – 8 заслуг гетмана украинской музыки перед народом Украины
Иван Ряска
Иван Ряска
Города США
Города США
26 февраля
26 февраля
12 февраля
12 февраля