Горячие Новости

Облако тегов

Анализ индекса S&P500 с точки зрения торговли волатильностью

На прошедшей торговой неделе фьючерс на индекс S&P500 пробил вниз 50-дневную среднюю, затем отбился от важного опционного барьера на уровне 1300, вблизи которого находилась и нижняя граница нисходящего канала и к концу недели вновь вернулся к уровням закрытия предыдущей недели. Остановка на пути вверх как раз пришлась на верхнюю границу канала, что может свидетельствовать о снижении индекса S&P500 на следующей неделе. Уровнями поддержки при таком варианте развития событий будут выступать уровни 1300 (опционный барьер и психологически важный "круглый" уровень), нижняя граница канала, 1290.25 (локальный минимум), 1250 (опционный барьер), 200-дневная средняя и 1241.25 (локальный минимум). Если же нисходящий канал будет пробит и восходящее движение продолжится, уровнями сопротивления будут выступать 1338 (максимальные объёмы мая), 1350 (опционный барьер), 1373.5 (годовой максимум) и 1400 (опционный барьер на "круглом" уровне).


Недельный диапазон хода фьючерса на индекс S&P500 составил 31.5 фьючерсных пунктов, при этом наиболее волатильным днём был день разворота направления движения - среда (диапазон хода 22.25 пункта), а наименее волатильным - пятница перед "длинными выходными" (дневной ход всего 9.25 пункта). Однако ожидаемая волатильность на протяжении недели менялась совсем иначе: максимум значений индекса волатильности VIX был достигнут на открытии рынка в понедельник из-за падения после выходных, наибольшее значение составляло 20.03; в дальнейшем, несмотря на падение индекса S&P500, ожидаемая волатильность снижалась, что довольно нетипично, и минимум был достигнут в пятницу при подъёме индекса S&P500 - наименьшее значение индекса волатильности VIX составило 15.45. Такой значительный размах значений ожидаемой волатильности при флэтообразном движении индекса S&P500 в сочетании с её нисходящим направлением существенно осложнил жизнь покупателей волатильности на прошедшей неделе, зато был наруку продавцам волатильности.


Календарь выхода экономических новостей на следующую неделю:


В понедельник, 30 мая, на американских рынках выходной день. Из наиболее интересных событий, способных оказать влияние на волатильность, стоит отметить следующие:
-Изменение занятости вне сельского хозяйства в среду 1 июня в 16-15мск
-Индекс национальной ассоциации менеджеров по оптовым закупкам в среду 1 июня в 18-00мск
-Заявки на пособие по безработице, которые выйдут одновременно с Производительностью несельскохозяйственного труда в четверг 2 июня в 16-30мск
-Изменение несельскохозяйственной занятости и Коэффициент безработицы в пятницу 2 июня в 16-30
Учитывая низкие значения ожидаемой волатильности на конец недели и высокую вероятность снижения индекса S&P500, что обычно сопровождается ростом ожидаемой волатильности, на предстоящей неделе предпочтительно работать в сторону покупки волатильности с точками входа в ожидании выхода новостей.
Подготовлено: Факультет опционов Академии МФ

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Nord FX как заработать на Форекс

Брокерская компания, основываясь на опыте последних недель, заявляет, что новички-трейдеры зарабатывали данным методом не менее 300 долларов в неделю. Представители компании уверяют, что в кризисный для экономики страны момент лучший способ заработать -- это стать трейдером в компании Nord FX. Таким образом, во время трудных экономических моментов не следует рассчитывать на деньги правительства, а лучше зарабатывать самим. Читать далее http://www.profi-forex.org/forex/forex-brokers/novosti-brokerov/entry1008208345.htmlКлиент должен отчетливо понимать, что осуществление операций на финансовых рынках Форекс содержит повышенную степень риска, что связано, в том числе, с вероятностью получения неконтролируемых убытков

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Грозный
Столица Чечни город Грозный
20 мая
20 мая
29 мая
29 мая
Компания  «Дом  в  Европе»
Компания «Дом в Европе»
MIG BANK (Миг Банк)
MIG BANK (Миг Банк)
Корпорация Макдональдс
Корпорация Макдональдс