Горячие Новости

Облако тегов

Анализ индекса S&P500 с точки зрения торговли волатильностью

На прошедшей торговой неделе фьючерс на индекс S&P500 пробил вниз 50-дневную среднюю, затем отбился от важного опционного барьера на уровне 1300, вблизи которого находилась и нижняя граница нисходящего канала и к концу недели вновь вернулся к уровням закрытия предыдущей недели. Остановка на пути вверх как раз пришлась на верхнюю границу канала, что может свидетельствовать о снижении индекса S&P500 на следующей неделе. Уровнями поддержки при таком варианте развития событий будут выступать уровни 1300 (опционный барьер и психологически важный "круглый" уровень), нижняя граница канала, 1290.25 (локальный минимум), 1250 (опционный барьер), 200-дневная средняя и 1241.25 (локальный минимум). Если же нисходящий канал будет пробит и восходящее движение продолжится, уровнями сопротивления будут выступать 1338 (максимальные объёмы мая), 1350 (опционный барьер), 1373.5 (годовой максимум) и 1400 (опционный барьер на "круглом" уровне).


Недельный диапазон хода фьючерса на индекс S&P500 составил 31.5 фьючерсных пунктов, при этом наиболее волатильным днём был день разворота направления движения - среда (диапазон хода 22.25 пункта), а наименее волатильным - пятница перед "длинными выходными" (дневной ход всего 9.25 пункта). Однако ожидаемая волатильность на протяжении недели менялась совсем иначе: максимум значений индекса волатильности VIX был достигнут на открытии рынка в понедельник из-за падения после выходных, наибольшее значение составляло 20.03; в дальнейшем, несмотря на падение индекса S&P500, ожидаемая волатильность снижалась, что довольно нетипично, и минимум был достигнут в пятницу при подъёме индекса S&P500 - наименьшее значение индекса волатильности VIX составило 15.45. Такой значительный размах значений ожидаемой волатильности при флэтообразном движении индекса S&P500 в сочетании с её нисходящим направлением существенно осложнил жизнь покупателей волатильности на прошедшей неделе, зато был наруку продавцам волатильности.


Календарь выхода экономических новостей на следующую неделю:


В понедельник, 30 мая, на американских рынках выходной день. Из наиболее интересных событий, способных оказать влияние на волатильность, стоит отметить следующие:
-Изменение занятости вне сельского хозяйства в среду 1 июня в 16-15мск
-Индекс национальной ассоциации менеджеров по оптовым закупкам в среду 1 июня в 18-00мск
-Заявки на пособие по безработице, которые выйдут одновременно с Производительностью несельскохозяйственного труда в четверг 2 июня в 16-30мск
-Изменение несельскохозяйственной занятости и Коэффициент безработицы в пятницу 2 июня в 16-30
Учитывая низкие значения ожидаемой волатильности на конец недели и высокую вероятность снижения индекса S&P500, что обычно сопровождается ростом ожидаемой волатильности, на предстоящей неделе предпочтительно работать в сторону покупки волатильности с точками входа в ожидании выхода новостей.
Подготовлено: Факультет опционов Академии МФ

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Nord FX как заработать на Форекс

Брокерская компания, основываясь на опыте последних недель, заявляет, что новички-трейдеры зарабатывали данным методом не менее 300 долларов в неделю. Представители компании уверяют, что в кризисный для экономики страны момент лучший способ заработать -- это стать трейдером в компании Nord FX. Таким образом, во время трудных экономических моментов не следует рассчитывать на деньги правительства, а лучше зарабатывать самим. Читать далее http://www.profi-forex.org/forex/forex-brokers/novosti-brokerov/entry1008208345.htmlКлиент должен отчетливо понимать, что осуществление операций на финансовых рынках Форекс содержит повышенную степень риска, что связано, в том числе, с вероятностью получения неконтролируемых убытков

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Mercedes SL-Class
Mercedes SL-Class – автомобиль со спортивным характером
Гута Иван Николаевич
Гута Иван Николаевич
Автоматический трейдинг (Автотрейдинг)
Автоматический трейдинг (Автотрейдинг)
Эстония на карте
Эстонская Республика
Сергей Квит
Квит Сергей Миронович
куос рубля
Курс российского рубля - графики