Горячие Новости

Облако тегов

Анализ индекса S&P500 с точки зрения торговли волатильностью

Прошедшая торговая неделя прошла в режиме неопределённости возможного дальнейшего направления движения фьючерса на индекс S&P500. Индекс стоял всю неделю в узком рэйндже с границами 1318.75 - 1336.5. Препятствием для дальнейшего роста послужило новое землетрясение в Японии в четверг силой 7.4 балла, вновь усилившее опасность катастрофы на атомных электростанциях; кроме того, второй этап количественного смягчения, то есть ввод дополнительной денежной массы в экономику, который был сильным катализатором роста в предыдущие полгода, близится к завершению, а о судьбе третьего этапа пока ничего не известно; дополнительным фактором, сдерживающим "бычий" тренд, является то, что апрель - традиционно "медвежий" месяц в связи с уплатой годовых налогов. В то же время развороту тренда мешает сильная зона поддержки 1300-1310, которая сформирована максимальным проторгованным объёмом марта, 50-дневной скользящей средней и сильным опционым барьером на психологически важном уровне 1300. Таким образом, в настоящий момент после выхода из рэйнджа равновероятно как продолжение восходящего тренда в случае решения о дополнительной эмиссии денежных средств, так и коррекция или даже разворот среднесрочного тренда.

Фактическая волатильность на прошедшей неделе была ниже обычной - недельный диапазон хода составил всего 17.75 фьючерсных пункта; дневная волатильность колебалась от 8.25 пунктов в понедельник до 17 пунктов в пятницу. Ожидаемая волатильность согласно индексу VIX также была невысокой - его значения за неделю колебались в диапазоне 16.5-18.33, а зона ниже 20 считается зоной низкой волатильности. К концу недели наблюдался некоторый рост как фактической, так и ожидаемой волатильности в связи с ситуацией в Японии.
Предстоящая торговая неделя будет достаточно насыщена событиями:


С точки зрения влияния на волатильность стоит особо отметить следующие события:
-Торговый баланс 12 апреля в 16-30мск
-данные по розничным продажам 13 апреля в 16-30мск
-Заявки на пособие по безработице 14 апреля в 16-30мск
-Индекс потребительских цен 15 апреля в 16-30мск
Кроме этого, следует обратить внимание на встречу в четверг стран "Большой Семёрки", а в пятницу - "Большой Двадцатки", эти события также могут оказать существенное влияние на рост фактической и ожидаемой волатильности.
Основная торговая тактика пока остаётся прежней - покупка волатильности с помощью опционных стратегий в преддверии новостей; в случае резких всплесков волатильности при прогнозе их кратковременности оправданны будут также тактики по защищённой продаже волатильности.
Подготовлено: Факультет опционов Академии МФ

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Nord FX как заработать на Форекс

Брокерская компания, основываясь на опыте последних недель, заявляет, что новички-трейдеры зарабатывали данным методом не менее 300 долларов в неделю. Представители компании уверяют, что в кризисный для экономики страны момент лучший способ заработать -- это стать трейдером в компании Nord FX. Таким образом, во время трудных экономических моментов не следует рассчитывать на деньги правительства, а лучше зарабатывать самим. Читать далее http://www.profi-forex.org/forex/forex-brokers/novosti-brokerov/entry1008208345.htmlКлиент должен отчетливо понимать, что осуществление операций на финансовых рынках Форекс содержит повышенную степень риска, что связано, в том числе, с вероятностью получения неконтролируемых убытков

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Смольянинов Артур Сергеевич
Смольянинов Артур Сергеевич
Банки Прибалтики
Банки Прибалтики
Mercedes G-Class
Mercedes G-Class – король внедорожников
Фото ню
Фото ню
Манчестер
Манчестер
Климатология - наука о климате и погоде
Климатология - наука о климате и погоде