Горячие Новости

Облако тегов

Анализ индекса S&P500 с точки зрения торговли волатильностью

Прошедшая торговая неделя прошла в режиме неопределённости возможного дальнейшего направления движения фьючерса на индекс S&P500. Индекс стоял всю неделю в узком рэйндже с границами 1318.75 - 1336.5. Препятствием для дальнейшего роста послужило новое землетрясение в Японии в четверг силой 7.4 балла, вновь усилившее опасность катастрофы на атомных электростанциях; кроме того, второй этап количественного смягчения, то есть ввод дополнительной денежной массы в экономику, который был сильным катализатором роста в предыдущие полгода, близится к завершению, а о судьбе третьего этапа пока ничего не известно; дополнительным фактором, сдерживающим "бычий" тренд, является то, что апрель - традиционно "медвежий" месяц в связи с уплатой годовых налогов. В то же время развороту тренда мешает сильная зона поддержки 1300-1310, которая сформирована максимальным проторгованным объёмом марта, 50-дневной скользящей средней и сильным опционым барьером на психологически важном уровне 1300. Таким образом, в настоящий момент после выхода из рэйнджа равновероятно как продолжение восходящего тренда в случае решения о дополнительной эмиссии денежных средств, так и коррекция или даже разворот среднесрочного тренда.

Фактическая волатильность на прошедшей неделе была ниже обычной - недельный диапазон хода составил всего 17.75 фьючерсных пункта; дневная волатильность колебалась от 8.25 пунктов в понедельник до 17 пунктов в пятницу. Ожидаемая волатильность согласно индексу VIX также была невысокой - его значения за неделю колебались в диапазоне 16.5-18.33, а зона ниже 20 считается зоной низкой волатильности. К концу недели наблюдался некоторый рост как фактической, так и ожидаемой волатильности в связи с ситуацией в Японии.
Предстоящая торговая неделя будет достаточно насыщена событиями:


С точки зрения влияния на волатильность стоит особо отметить следующие события:
-Торговый баланс 12 апреля в 16-30мск
-данные по розничным продажам 13 апреля в 16-30мск
-Заявки на пособие по безработице 14 апреля в 16-30мск
-Индекс потребительских цен 15 апреля в 16-30мск
Кроме этого, следует обратить внимание на встречу в четверг стран "Большой Семёрки", а в пятницу - "Большой Двадцатки", эти события также могут оказать существенное влияние на рост фактической и ожидаемой волатильности.
Основная торговая тактика пока остаётся прежней - покупка волатильности с помощью опционных стратегий в преддверии новостей; в случае резких всплесков волатильности при прогнозе их кратковременности оправданны будут также тактики по защищённой продаже волатильности.
Подготовлено: Факультет опционов Академии МФ

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Nord FX как заработать на Форекс

Брокерская компания, основываясь на опыте последних недель, заявляет, что новички-трейдеры зарабатывали данным методом не менее 300 долларов в неделю. Представители компании уверяют, что в кризисный для экономики страны момент лучший способ заработать -- это стать трейдером в компании Nord FX. Таким образом, во время трудных экономических моментов не следует рассчитывать на деньги правительства, а лучше зарабатывать самим. Читать далее http://www.profi-forex.org/forex/forex-brokers/novosti-brokerov/entry1008208345.htmlКлиент должен отчетливо понимать, что осуществление операций на финансовых рынках Форекс содержит повышенную степень риска, что связано, в том числе, с вероятностью получения неконтролируемых убытков

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Людмила Александровна Путина
Людмила Александровна Путина
Марков Игорь Олегович
Марков Игорь Олегович
Одноклассники.ру
Одноклассники.ру
Цхинвал на карте
Столица Южной Осетии город Цхинвал
Агентство недвижимости Адлер Малька Эйлат
Агентство недвижимости Адлер Малька Эйлат

Парубий Андрей Владимирович