Горячие Новости

Облако тегов

Анализ волатильности индекса S&P500

На прошедшей неделе фьючерс на индекс S&P500 резко ушёл в коррекцию, которую уже давно ожидали в рыночных кругах, так как восходящий тренд без откатов затянулся, и фондовый рынок был явно "перегрет". Толчком для обвала котировок послужили волнения в арабских странах. Однако уже к концу недели падение приостановилось и появились призники продолжения восходящего направления движения. Разворот произошёл при отбое от важной зоны сопротивления, сформированной важным опционным барьером на психологическом уровне 1300, нижней границей восходящего наклонного канала, а также близостью 50-дневной скользящей средней. Ближайшими уровнями поддержки на данный момент являются граница наклонного канала, опционный барьер 1300, 50-дневная средняя и опционный барьер 1250. Уровни сопротивления - локальный максимум 1343 и опционные барьеры 1350 и 1400. Резко подскачила волатильность - недельный диапазон движения заметно превысил предыдущие значения и составил 50 фьючерсных пунктов. При этом наиболее волатильным днём был вторник 22 февраля - первый рабочий день прошедшей недели в связи с Днём Президентов в понедельник, на этот день пришлась основная реакция на новости по волнениям в Ливии и экстренное закрытие длинных позиций, открытых в предыдущий период. Дневной диапазон хода фьючерса на индекс S&P500 в этот день составил 32.25. Подскочила также и ожидаемая волатильность, характеризуемая индексом VIX, который после выходных открылся гэпом с 17 до 19 и всю прошедшую неделю не опускался ниже 18, достигнув максимума 23.22.

Календарь выхода макроэкономических данных на следующую неделю с 28 февраля по 4 марта:


Неделя достаточно богата событиями: помимо наблюдения за событиями в странах Северной Африки, нас ждёт 3 выступления председателя ФРС г-на Бернанке. Кроме этого, следует также обратить внимание на следующие новости:
-Индекс национальной ассоциации менеджеров по оптовым закупкам 1 марта в 18-00мск
-Изменение занятости вне сельского хозяйства 2 марта в 16-15мск
-Заявки на пособие по безработице и Производительность несельскохозяйственного труда 3 марта в 16-30мск
-Изменение несельскохозяйственной занятости и Коэффициент безработицы 4 марта в 16-30мск
Однако покупать волатильность с помощью опционных стратегий на предстоящей торговой неделе довольно опасно в связи с тем, что ожидаемая волатильность пока повышена и при снижении неопределённости может резко снизиться; поиск точек входа на покупку волатильности возможен лишь при снижении ожидаемой волатильности. Тактики по продаже волатильности также следует применять крайне осторожно в связи с риском неожиданных вариантов развития событий в Ливии и прилежащих странах.
Подготовлено: Факультет опционов Академии МФ

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Nord FX как заработать на Форекс

Брокерская компания, основываясь на опыте последних недель, заявляет, что новички-трейдеры зарабатывали данным методом не менее 300 долларов в неделю. Представители компании уверяют, что в кризисный для экономики страны момент лучший способ заработать -- это стать трейдером в компании Nord FX. Таким образом, во время трудных экономических моментов не следует рассчитывать на деньги правительства, а лучше зарабатывать самим. Читать далее http://www.profi-forex.org/forex/forex-brokers/novosti-brokerov/entry1008208345.htmlКлиент должен отчетливо понимать, что осуществление операций на финансовых рынках Форекс содержит повышенную степень риска, что связано, в том числе, с вероятностью получения неконтролируемых убытков

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Мусий Олег Степанович
Мусий Олег Степанович
Пореченков Михаил Евгеньевич
Пореченков Михаил Евгеньевич
4 апреля
4 апреля
Екатерина Колесниченко
Екатерина Колесниченко
Wordpess
Wordpess
Сафонов Кирилл Леонович
Сафонов Кирилл Леонович