Горячие Новости

Облако тегов

Анализ волатильности индекса S&P500

Бычий тренд фьючерса на индекс S&P500 продолжается. На прошедшей торговой неделе с 7 по 11 февраля фьючерс на индекс S&P500 сформировал очередной новый максимум, и неделя закрылась очень близко к максимальному уровню. Недельный диапазон хода фьючерса на индекс S&P500 составил всего 22.75, в середине недели был сформирован микрофлэт с сопротивлением около 1320, который был пробит в пятницу, 11 февраля. Пятница и стала днём с максимальной дневной волатильностью за неделю, диапазон хода в этот день составил 18.75.

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс волатильности VIX, характеризующий подразумеваемую волатильность индекса S&P500, на прошедшей неделе находился около своих минимальных значений за последнее время, всплесков волатильности практически не было, основной диапазон значений за неделю от 15.5 до 17. Уровни сопротивления по дневному графику фьючерса на индекс S&P500: опционные барьеры 1350 и 1400 и локальный максимум 1441. Уровни поддержки: уровень максимальных объёмов прошлого месяца 1278, уровни 50-дневной и 200-дневной скользящих средних (текущие значения 1270 и 1157) и опционные барьеры на уровнях 1300, 1250 и 1200.

Анализ младших таймфреймов показывает формирование на прошлой неделе нового уровня поддержки 1317; уровень поддержки 1303, сформированный неделей ранее, попыткам пробоя не подвергался.

 Помимо технического анализа, при анализе волатильности важно учитывать фундаментальные факторы. Календарь новостей на предстоящую торговую неделю с 14 по 18 февраля довольно насыщенный:

Скачки волатильности могут вызвать следующие события:
-Протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке 16 февраля в 22-00мск
-Заявки на пособие по безработице, Индекс потребительских цен,  стержневой  индекс потребительских цен 17 февраля в 16-30мск
-Речь председателя ФРС г-на Бернанке 17 февраля в 18-00мск и 18 февраля в 16-00мск
Следует также учитывать, что 18 февраля начнётся встреча "Большой Двадцатки".
В соответствии с этим, на предстоящей торговой неделе можно применять опционные стратегии на покупку волатильности с точками входа в моменты низкой ожидаемой волатильности и выходом при росте фактической волатильности после реакции на новости или росте ожидаемой волатильности до выхода новостей.
Подготовлено: Факультет опционов Академии МФ

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Nord FX как заработать на Форекс

Брокерская компания, основываясь на опыте последних недель, заявляет, что новички-трейдеры зарабатывали данным методом не менее 300 долларов в неделю. Представители компании уверяют, что в кризисный для экономики страны момент лучший способ заработать -- это стать трейдером в компании Nord FX. Таким образом, во время трудных экономических моментов не следует рассчитывать на деньги правительства, а лучше зарабатывать самим. Читать далее http://www.profi-forex.org/forex/forex-brokers/novosti-brokerov/entry1008208345.htmlКлиент должен отчетливо понимать, что осуществление операций на финансовых рынках Форекс содержит повышенную степень риска, что связано, в том числе, с вероятностью получения неконтролируемых убытков

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Audi A2
Audi A2
Великобритания
Великобритания
PEOPLEnet
PEOPLEnet (ЧАО Телесистемы Украины)
Ислам Каримов
Президент Узбекистана Ислам Каримов
UFXMarkets
UFXMarkets
Евромайдан
Евромайдан