Горячие Новости

Облако тегов

Анализ индекса S&P500 с точки зрения опционной торговли волатильностью

Новости биржи. На минувшей торговой неделе фьючерс на индекс S&P500, наконец, пробил верхнюю границу флэта и закрылся выше неё.

Правда, невысокие дневные объёмы в день пробоя говорят не в пользу истинности пробоя, поэтому для того, чтобы утверждать, что это начало нового восходящего тренда, необходимо дождаться подтверждения роста в ближайшие дни.

Ближайшими уровнями сопротивления на пути вверх являются опционные барьеры на круглых уровнях 1250 и 1300 и 200-дневная скользящая средняя. В случае разворота вниз важнейшими уровнями поддержки будут выступать нижняя граница зоны флэта 1100-1068, а далее - опционный барьер на круглом уровне 1050.

Фактическая волатильность на этой неделе продолжила тенденцию к снижению, рынок консолидировался перед пробоем верхней границы зоны флэта.

Недельный диапазон хода фьючерса на индекс S&P500 составил всего 50.25 фьючерсных пункта; в то же время в наиболее волатильный день прошедшей недели, во вторник 18 октября, дневной диапазон хода был сопоставим с недельным и составил 44.25 фьючерсных пункта. Наименее волатильным днём за неделю был четверг 20 октября, когда дневной диапазон хода составил 23.75 фьючерсных пункта.

Интересно отметить, что при этом ожидаемая волатильность не торопится снижаться: значения индекса ожидаемой волатильности американского фондового рынка VIX за неделю колебались в диапазоне от 30 до 37 пунктов, что говорит о повышенной ожидаемой волатильности; стоит также обратить внимание, что в момент, когда индекс S&P500 дал новый максимум за последние 2 месяца, индекс VIX нового минимума не достиг, хотя в силу особенности улыбки волатильности на этом рынке этого можно было бы ожидать. Таким образом, у индекса VIX есть сейчас нереализованный потенциал снижения и при продолжении восходящего движения ожидаемая волатильность может стремительно снизиться.

Поэтому торговля опционами на покупку волатильности в ближайшие дни будет целесообразна лишь при реализации сценария с разворотом рынка вниз; в случае же продолжения восходящего д вижения следует дождаться адекватного снижения ожидаемой волатильности и лишь затем открывать сделки, направленные на покупку волатильности.

Календарь выхода экономических новостей на предстоящую неделю:

Кроме того, стоит иметь ввиду, что сейчас разгар квартальной отчётности американских компаний, и на волатильность рынка большое влияние будут оказывать не только макроэкономические данные, но и данные корпоративных отчётов.


Подготовлено факультетом опционов Академии Мasterforex-V

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Nord FX как заработать на Форекс

Брокерская компания, основываясь на опыте последних недель, заявляет, что новички-трейдеры зарабатывали данным методом не менее 300 долларов в неделю. Представители компании уверяют, что в кризисный для экономики страны момент лучший способ заработать -- это стать трейдером в компании Nord FX. Таким образом, во время трудных экономических моментов не следует рассчитывать на деньги правительства, а лучше зарабатывать самим. Читать далее http://www.profi-forex.org/forex/forex-brokers/novosti-brokerov/entry1008208345.htmlКлиент должен отчетливо понимать, что осуществление операций на финансовых рынках Форекс содержит повышенную степень риска, что связано, в том числе, с вероятностью получения неконтролируемых убытков

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия


Евгений Жуков (позывной "Маршал"): бойцы АТО формируют новую элиту Украины?
15 августа
15 августа
Андрей Владимирович Панин
Андрей Владимирович Панин
Караченцова Николай Петрович
Караченцова Николай Петрович
Лобода Светлана Серге́евна
Лобода Светлана Серге́евна
София Ротару
София Ротару