Новости биржи, опционы. Не секрет, что на новостях сильно вырастает волатильность рынка. Это можно использовать в торговле опционами, так как повышается стоимость их премии. Известная стратегия - покупка стредла или стренгла, позволяет нам поймать рост волатильности опционов перед выходом важных новостей, отмечают аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V.
Вопрос заключается в том как нам прослеживать изменение волатильности на дистанции. Эфективность такой торговли будет заключаться в идентификации эпизода снижения подразумеваемой волатильности перед новостью или серией новостей, в противном случае такая торговля может не принести ожидаемого результата.
Т.е. иными словами нам необходимо визализировать изменение волатильности на дистанции. Кроме того нам нужны инструменты с высокой чувствительностью к новостям. Что это за инструменты – это инструменты которые в той или иной степени отражают состояние американсокой экономики. Характерным примером такой тактики может служить торговля американскими облигациями. В частности ETF на 20 летние облигации TLT.
Как можно видеть на рисунке выше на рынке наблюдалось отчетливое снижение подразумеваемой волатильности и волатильности самого актива. Это обеспечило безопасный вход, предстоящая новость предполагала подъем волатильности вне зависимости от реализации этой новости, т.к. это было объявление процентной ставки ФРС.
Последующие события показали что волатильность выросла на 2% пункта. И не маловажный аспект, если опять обратить внимание на рисунок и график подразумеваемой волатильности, можно увидеть, что после после объявления процентной ставки волатильность практически осталась на том же уровне.
О чем это говорит, это говорит о том что новости плотно следующие одна за другой лучше не торговать.
