Горячие Новости

Облако тегов

Анализ волатильности индекса S&P500

На торговой неделе с 24 по 28 января индекс S&P500 продолжал штурмовать важный уровень сопротивления 1300; фьючерс на индекс сформировал новый максимум 1299.5. Однако на фоне опубликованных в пятницу неблагоприятных данных по ВВП произошло резкое падение до 1270.5; падению способствовала также традиционная фиксация прибыли частью игроков фондового рынка в последние дни месяца. Повышенный объём, сопровождавший движение вниз, а также закрытие на минимуме дня, могут свидетельствовать о смене среднесрочного направления движения, хотя восходящий наклонный канал пока не пробит. Диапазон хода фьючерса на индекс S&P500 за прошедшую неделю составил 29. Днём с максимальным дневным диапазоном была пятница 28 января - за этот день были сформированы и недельный максимум, и недельный минимум. Минимальный дневной диапазон наблюдался в четверг 27 января - диапазон хода составил всего 9. Уровнями сопротивления по дневному графику фьючерса на индекс S&P500 в настоящее время являются опционные барьеры на уровнях 1300, 1350 и 1400 и локальные максимумы на уровнях 1313.5 и 1441. Уровнями поддержки служат уровни 50-дневной и 200-дневной скользящих средних (текущие значения 1247 и 1151), нижняя граница восходящего наклонного канала и опционный барьер на уровне 1200.


При анализе движения на младших таймфреймах следует отметить, что падение индекса в пятницу остановилось как раз на уровне максимальных объёмов первой недели января. Этот уровень является важной поддержкой, поэтому дальнейшее направление хода может зависеть от того, будет ли пробит этот уровень в понедельник 31 января. Также стоит отметить, что на прошедшей неделе сформировался уровень сопротивления 1294.



Новостной фон на предстоящую торговую неделю с 31 января по 4 февраля характеризуется средней насыщенностью:


Наиболее существенными событиями предстоящей торговой недели, способными вызвать всплеск волатильности, являются:
-Индекс национальной ассоциации менеджеров по оптовым закупкам во вторник 1 февраля в 18-00мск
-Изменение занятости вне сельского хозяйства в среду 2 февраля в 16-15мск
-Заявки на пособие по безработице и Производительность несельскохозяйственного труда в четверг 3 февраля в 16-30мск
-Речь председателя ФРС г-на Бернанке в четверг 3 февраля в 21-00мск
-Изменение несельскохозяйственной занятости и Коэффициент безработицы в пятницу 4 февраля в 16-30мск
Применять опционные стратегии по покупке волатильности на предстоящей неделе следует крайне осторожно: покупка волатильности возможна лишь при снижении ожидаемой волатильности, которая сильно возросла при резком падении индекса в пятницу.
Подготовлено: Факультет опционов Академии МФ

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Nord FX как заработать на Форекс

Брокерская компания, основываясь на опыте последних недель, заявляет, что новички-трейдеры зарабатывали данным методом не менее 300 долларов в неделю. Представители компании уверяют, что в кризисный для экономики страны момент лучший способ заработать -- это стать трейдером в компании Nord FX. Таким образом, во время трудных экономических моментов не следует рассчитывать на деньги правительства, а лучше зарабатывать самим. Читать далее http://www.profi-forex.org/forex/forex-brokers/novosti-brokerov/entry1008208345.htmlКлиент должен отчетливо понимать, что осуществление операций на финансовых рынках Форекс содержит повышенную степень риска, что связано, в том числе, с вероятностью получения неконтролируемых убытков

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

9 февраля
9 февраля
Weltrade (Велтрейд)
Weltrade (Велтрейд)
27 июля
27 июня

Евгений Березняк: "майор Вихрь", спасший от разрушения Краков
Quantic_Dream
Интерактивное кино и смешанные жанры
Страховая система Японии
Страховая система Японии