Новости биржи. Доходность на 30- и 10-летние облигации упала в пятницу на -2.72% и -3.72% соответственно. Инвесторы были явно не готовы рисковать и сегодня мы знаем почему: Банк Японии провел интервенцию курса иены на выходных.
Но в пятницу фондовые рынки как в Европе, так и в США закрылись почти без изменений, также как и большинство сырьевых контрактов. Фьючерсы на нефть подешевели на 0.1%. В пятницу, на самых низких объемах этого месяца, в самом узком дневном диапазоне месяца, курс евро понизился на -0.19% к доллару, а индекс доллара повысился на 0.088%.
По данным на 28 октября суммарная открытая позиция (open interest) по золоту увеличилась на 0.45% по фьючерсам, выросла на 0.51% по опционам, серебро +0.09% и +0.29%, соответственно. Объемы по фьючерсам золота 56% к прошлому году, серебра - 55% от объемов год назад. Открытая позиция и по опционам выросла до уровня более 149% от данных год назад по золоту и 164% по серебру, а объемы (опционы) были на уровне 99% и 24% от уровней годичной давности для золота и серебра, соответственно.
Запасы золота на 28 октября по данным СМЕ Group увеличились на 0.082%, запасы серебра снизились на 0.086%. Запасы золота на складах фондов торгующих ETF в мире подросли на 53673 унций и составили 71.802 миллионов тройских унций. В то же время, на складах крупнейшего фонда SPDR Gold Trust запасы золота в пятницу остались без изменений, за последние 5 дней изменение запасов составило +1.2%. Запасы серебра на складах известных крупных фондов торгующих ETF в мире понизились в пятницу на 600 тысяч унций и составили 551.809 миллионов унций, изменение за неделю составило -2.0% (-11.251 миллиона унций). На складах крупнейшего фонда торгующего ETF контрактами серебра в пятницу запасы увеличились на 28.75 тонн до 9763.56 тонн (313.906 миллионов унций).
Серебро продолжает показывать большую, в 1.82 раза, историческую волатильность, чем золото. И золото, и серебро в пятницу торговались с падающими объемами, средними для этого месяца, ниже 30-дневного среднего значения. Данные отчетов по открытому интересу CFTC от 28 октября показывают, что крупные игроки рынка золота увеличили нетто открытую позицию на покупку на 2743 контракта, производители золота резко уменьшили свои длинные позиции (хеджирование). В итоге изменение нетто открытой позиции крупных игроков по золоту привело к увеличению на 6218 “коротких” контрактов. Мелкие трейдеры увеличили длинные позиции на 5466 и сократили короткие на 752 контракта. По серебру ситуация похожа: у крупных игроков увеличение количества коротких на 4157, у мелких увеличение открытого интереса длинных позиций на 3624.
Сегодня с утра Банк Японии произвел, в одностороннем порядке, интервенцию, подняв курс иены более чем на 4.8% к доллару. Инвесторы будут активно обсуждать перспективы долгового кризиса для Италии. Сегодня выходят данные по безработице в инфляции в еврозоне, которые могут оказывать влияние на настроение инвесторов.
Напоминаем, что 3-4 ноября проходит очередное совещание G20 во Франции. Однако, на этой неделе, в целом, внимание инвесторов будет больше сфокусировано на новостях из США. Инвесторы будут пытаться понять когда и в каком объеме предстоит следующий раунд стимулирования крупнейшей экономики мира.
Азиатские рынки торгуются сегодня с утра от -0.7% в Японии до -1.15% в Корее.
Прогноз. Аналитики кафедры торговли производными инструментами Академии Masterforex-V считают, что сегодня целью для золота может быть тестирование уровня 1725, при неудаче 1700, а затем 1680 долларов за унцию. Можно предположить, что серебро будет делать попытку сегодня тестировать уровень 34.65, при неудаче 33 и 32.5.
