Фьючерс на индекс S&P500 продолжает восхождение к новым вершинам. Очередная торговая неделя закрылась на максимуме, невзирая на встречу "Большой Двадцатки" в выходные, перед которой часть игроков предпочитает выходить из рынка. Недельная волатильность составила 20.75 фьючерсных пункта, движение на этой неделе было плавным и однонаправленным, без особых колебаний волатильности. Это подтверждается и небольшим отличием максимального и минимального дневного диапазона хода: максимальная дневная волатильность наблюдалась в четверг 17 февраля и составила 11.5 фьючерсных пункта, а минимальная - в понедельник 14 февраля, когда дневной диапазон составил 7. Индекс волатильности VIX, который характеризует подразумеваемую волатильность индекса S&P500, на прошедшей неделе немного приподнялся по сравнению с предыдущими значениями, демонстрируя рост неопределённости в связи с 2 выступлениями г-на Бернанке в конце прошедшей недели и встречей "Большой Двадцатки". Уровни сопротивления фьючерса на индекс S&P500 прежние: опционные барьеры на "круглых" уровнях 1350 и 1400, а также локальный максимум 1441. Текущие уровни поддержки: уровень максимальных объёмов текущего месяца 1320, 50-дневная и 200-дневная скользящие средние 1281 и 1161 и опционные барьеры на уровнях 1300, 1250 и 1200.
С точки зрения анализа более мелких временных интервалов, ближайшим текущим уровнем поддержки является уровень максимальных объёмов прошедшей недели 1326.
Календарь выхода новостей на предстоящую неделю с 21 по 25 февраля:
В целом новостной фон не слишком насыщенный.
В понедельник 21 февраля в США нерабочий день. Подъёмы волатильности могут наблюдаться при реакции на следующие события:
-Продажи жилья на вторичном рынке недвижимости 23 февраля в 18-00мск
-Заявки на пособие по безработице и Заказы на товары длительного пользования 24 февраля в 16-30мск
-Продажи нового жилья 24 февраля в 18-00мск
-Данные по ВВП 25 февраля в 16-30мск
Таким образом, на предстоящей торговой неделе можно применять опционные стратегии, ориентированные на покупку волатильности, с точками входа во вторник и выходом в среду-четверг после реакции на новости.
Подготовлено: Факультет опционов Академии МФ
