Вот уже несколько недель трейдеры, использующие трендовые модели, продают хлопок и получают прибыли. Цены устремились вниз 22 октября, и с тех пор они безостановочно падают, словно кто-то столкнул их в бездну. Хлопок имеет за плечами богатую историю масштабных движений, но сейчас продавать уже немного глупо. Если вы продаете, возможно, стоит открыть краткосрочную позицию в противоположном направлении, и таким образом сократить риски резких движений против вас. Если вы еще не продаете, можно также открыть короткую позицию прямо сейчас, ориентируясь на ближайшую перспективу.
Но тот факт, что цены падают уже 10 дней подряд, должен вас насторожить. Добавьте к этому снижение на 8% в течение предыдущих двух недель и RSI в значении 8, и получите крайне перепроданный рынок в классическом варианте.
Эта торговая идея основана на потенциальной восходящей коррекции.
Управление торговой стратегией и описание рисков.
Открывайте длинную позицию на текущих уровнях. Выставите стоп по рынку на случай падения цены, и две восходящих цели. Закрывайте половину позиции на каждом целевом уровне. Расстояние от точки входа до стопа равно расстоянию до первой цели, таким образом, как только первая цель будет достигнута, ваша позиция перейдет в разряд безубыточных, а вторая цель сделает ее прибыльной. Два целевых уровня прибыли повышают эффективность управления рисками.
Эта стратегия основана на предположении, что цены, рано или поздно, должны вырасти. Если пройдет неделя, но актив войдет в фазу консолидации, закрывайте позицию. В этом случае, условия больше не будут благоприятными для покупки.
Параметры торговой идеи.
Точка входа: текущий курс в области 77,45. Покупайте декабрьские фьючерсы на хлопок.
Стоп: жесткий стоп на 75,4.
Цель: закрывайте половину позиции на первом целевом уровне 79,3. Закрывайте оставшуюся часть на уровне 80,2.
Временной горизонт: в среднем, около недели.
На первом графике ниже показано, где были открыты позиции на продажу в рамках трендовой стратегии. Они быстро принесли прибыль, благодаря стремительному падению. Но сейчас, спустя 10 дней, растет вероятность краткосрочной коррекции. Кроме того, восходящее движение, в конечном счете, сформирует благоприятные условия для открытия новых коротких позиций.
Обратно скорректированные данные по фьючерсным контрактам на хлопок.
Источник: CSI Data
Дневной график по декабрьским контрактам на хлопо с отмеченными уровнями стопа и целей.
Источник: CSI Data
Обзор предоставлен ru.tradingfloor.com
