Индикатор Полосы Боллинджера (далее ПБ) – это технический индикатор, разработанный Джоном Боллинджером в начале 80-ых годов прошлого века. Основным применением ПБ является измерение волатильности рынка.
В торговле ценными бумагами скользящие средние выполняют ту же роль в анализе рынка, что и ПБ. ПБ состоит из трех скользящих средний – центральной и двух крайних (верхней и нижней). Средняя ПБ является своего рода отправной точкой для формирования крайних в зависимости от степени волатильности рынка.
Свечи и ПБ
ПБ имеют большой потенциал в плане исследования рынка. Что касается применения в торговле, их не стоит использовать как единственный индикатор для принятия торговых решений, ему больше подходит роль вспомогательного. Более того, чтобы повысить качество анализа с помощью ПБ, трейдеру необходимо быть как можно более точным в определении текущей рыночной волатильности в купе с некоторыми другими факторами.
Когда речь идите о ПБ, лучше всего использовать график цен в виде свечей, чтобы раскрыть потенциал индикатора. На самом деле некоторые черты ПБ уникальны и не могут быть использованы в других технических индикаторах.
Совмещение свечных паттернов и ПБ помогает более четко видеть картину и определять точки входа в рынок. Когда используются стандартные настройки ПБ (период 20 и параметр отклонения 2), им пользоваться намного проще.
Если свечи находятся вблизи верхней полосы индикатора, но не пробивают ее, это означает, что и нижняя полоса также не пробита. Один из способов применения ПБ заключается в том, чтобы искать потенциальные развороты. Обычно, когда свеча пробивает верхнюю или нижнюю полосу, разворот становится вероятным при формировании последующей свечи в обратном направлении (другого цвета).
Правила стратегии на основе ПБ
-
Выбираем валютную пару с ярко выраженным трендом на дневном графике.
-
Открываем часовой график и смотрим на взаимодействие свечей и ПБ.
-
Если на дневном графике тренд бычий / медвежий и цена находится выше / ниже центрального скользящего среднего, нам нужно, чтобы на часовом графике цена шла в противоположном направлении.
-
И затем мы покупаем / продаем после отката.
-
Если мы видим, что на часовом графике цена коснулась верхней или нижней ПБ, сделку не открываем. Нам нужен подтверждающий сигнал в виде закрытия свечи. Например, если мы покупаем пару и видим, как на фоне бычьего тренда на дневном графике цена находится выше средней ПБ, а бычья свеча на часовом графике закрылась, перед этим коснувшись нижней полосы, тогда мы рассматриваем вход. Стоп-лосс – под недавним локальным минимумом на часовом графике. Цель – ПБ на дневном графике (в данном случае верхняя).
Пример стратегии
В первую очередь, мы должны выбрать валютную пару с сильным бычьим или медвежьим трендом. В данном примере (рис. 1) используется виджет для распознавание Форекс-паттернов под названием JForex.
Рисунок 1. Использование виджета для распознавания паттерна Jforex на дневном графике
Данный инструмент может предложить вам определенные Форекс-паттерны. Мы видим, что пара USDCAD демонстрирует сильный бычий тренд в рамках восходящего наклонного канала на недельном графике. Индикатор Полосы Боллинджера показывает, что цена выше средней ПБ (рис. 2). Это нам подходит. Открываем часовой график USDCAD.
Рисунок 2. Дневной и часовой графики USDCAD
Цена на часовом графике касается нижней ПБ, а через час бычий тренд возобновляется. Мы знаем, что краткосрочный нисходящий тренд окончен, и теперь мы можем открывать сделки на повышение. Вход - 1.1420, стоп-лосс - минимум 1.1390, установленный двумя часами ранее. Тейк-профит ордер размещаем на уровне 1.1547, где располагается верхняя ПБ (рис. 3).
Рисунок 3. Пример входа, стоп лосса и цели на дневном графике USDCAD
Это лишь общие условия. Ордера SL и TP могут быть рассчитаны с использованием пивотов или некоторых предыдущих локальных минимумов и максимумов.
ПБ пользуются большой популярностью среди трейдеров рынка Форекс, особенно когда дело касается оценки ценового поведения за последние два десятилетия. Этот инструмент является одним из лучших в плане измерения текущей волатильности на рынке. Многие трейдеры покупают и продают валюты после откатов на сильных трендах. Дневной график показывает долгосрочный тренд, а часовой используется для отслеживания окончания откатов к нему.
Стратегии, упомянутые в рамках данной статьи, не претендуют на звание генераторов частотных сигналов, но дают достаточно надежные сигналы для входа в рынок, а такими возможностями явно стоит пользоваться.
