Горячие Новости

Неизвестные секреты успеха торговой системы Александра Элдера



Александр Элдер - профессиональный биржевой трейдер и один из ведущих мировых экспертов по техническому анализу. Родился в Ленинграде, а вырос в Эстонии, где закончил медицинский факультет Тартуского университета. Затем эмигрировал в США, где проходил стажировку и учебу в Нью-Йоркском психоаналитическом институте, где позже и открыл свою частную клинику.
В этом время он профессионально занялся работой на рынке акций и техническим анализом. Некоторое время спустя он создал собственную компанию «Financial Trading», ставшую одной из ведущих в США фирм по подготовке профессиональных специалистов для торговли на бирже. Своими находками и советами Александр Элдер делится в книге «Как играть и выигрывать на бирже» - международном бестселлере, переведенном на 9 языков.
На данный момент Александр Элдер является общепризнанным специалистом и классиком в области технического анализа.

 

Суть системы 3-х экранов А. Элдера
 

Легендарная система 3-х экранов Элдера – это система, проверенная трейдерами и временем. Она привлекает своей простотой, четкой формулировкой правил и малым количеством используемых индикаторов.
Суть ее заключается в синтезе 3-х таймфреймов. Первый, старший «экран» служит для определения направления долгосрочного тренда и принятия стратегических решений (покупать, продавать или быть вне рынка). Второй «экран» нужен для нахождения точек входа и выхода за счет идентификации волн, идущих против текущего долгосрочного тренда. Основанием для покупки или продажи служит волна, идущая против основного тренда. Третий же «экран», самый мелкий, помогает боле точно войти и выйти из сделки.

Скользящие средние в системе Элдера

Отдельно стоит отметить то, как Элдер применяет столь популярные "скользящие средние". В своей системе он применяет так называемые экспоненциальные скользящие средние – ЕМА.
Если ЕМА растет, то это трактуется как сигнал на покупку. Если падает, то это сигнал на продажу. При этом классик советует покупать  ниже показателя среднего движения курса, и наоборот - при продаже.
Стоп рекомендуется ставить за последним локальным минимумом при покупке и за последним локальным максимумом при продаже.
Если же ЕМА идет ровно или колеблясь, без явного повышения или понижения, это расценивается как флет.
Как отмечает сам Элдер, скользящие средние хорошо помогают в тренде, но не во флете. У него нет четких критериев, когда средние покажут окончание или начало флета. Точно сказать можно будет только на истории, когда большая часть движения уже будет упущена.

Импульсная система

Импульсная система – это своего рода фильтр, помогающий определить в каком направлении работать.
Она основана на совмещении двух индикаторов:

 

  • ЕМА – определяет восходящее или нисходящее движение.
  • МАКД гистограмма – определяет силу быков и медведей по наклону столбиков.


Если ЕМА и МАКД растут, значит восходящий тренд усиливается. Если одновременно понижаются – побеждают медведи. Оба индикатора могут двигаться в одном направлении лишь короткое время. Но в такие периоды рынок очень быстр. 
Импульсную систему применяют при переходе к работе по второму экрану. Если тренд по первому экрану восходящий, следует открывать длинную позицию, когда ЕМА и МАКД начинают двигаться в одну сторону повышения. Если тренд нисходящий, то продавать следует, когда на втором экране ЕМА и МАКД начинают синхронно двигаться вниз.
Главное, если по тройному экрану идет сигнал к покупке, а в это время импульсная система сигнализирует о продаже – не покупайте или не продавайте при обратных сигналах.


АЛГОРИТМ СИСТЕМЫ 3-х ЭКРАНОВ А.ЭЛДЕРА


1)Первый экран: определение направления тренда по первому экрану:
Учитываем:
- направление средней ЕМА 26
- наклон МАСД гистограммы 
Восходящим считаем тренд, когда :
- рост 26 ЕМА, наклон > 0
- гистограмма МАКД растет(бар выше предыдущего)
- наличие дивергенций желательно для определения поиска моментов входов/выходов на меньших ТФ.
Нисходящим считаем тренд, когда:
- падение 26 ЕМА, наклон < 0
- гистограмма МАКД падает(бар ниже предыдущего)
- наличие дивергенций желательно для определения поиска моментов входов/выходов на меньших тф.
2)Второй экран: поиск волны, идущей против тренда первого экрана:
Учитываем:
- наклон МАСД гистограммы
- наклон 13 ЕМА <> 0
- положение стохастика
- дивергенции
Необходимые условия для поиска входа.
При восходящем тренде:
- рост ЕМА 13, наклон >0
- стохастик в зоне перекупленности (80)
- МАСД гистограмма должна начать падать
- желательно наличие дивергенции
При нисходящем тренде:
- падение ЕМА 13, наклон <0 
- стохастик в зоне перепроданности (20)
- МАСД гистограмма должна начать расти
- желательно наличие дивергенции
3)Третий экран: уточнение входа.
Работа методом смещаемого заказа - установка отложенного ордера за ближайший экстремум.
- желательны дивергенции, дающие вход по направлению основного тренда (ПЕРВОГО ЭКРАНА)
- цена должна находиться у границы канала, противоположной направлению основного тренда; наличие дивергенции


Нерешенные загадки классика и недостатки его системы

 

  • он первым предложил идею синтеза нескольких таймфреймов в рамках единой системы (система 3-х экранов)
  • он первым придумал и ввел термин «Собака Баскервилей» - сигнал о продолжении тренда и нерешенная им загадка технического анализа.



Недостатки и нерешенные проблемы А. Элдера:


Собака Баскервилей А. Элдера/МастерФорекс-v - отдельный инструмент и спецкурс в Академии МФ. Некоторые объяснения даны в книге МФ

По Masterforex-V существует не три составляющих части успеха (психология, технический анализ и мани менеджмент, как по Элдеру), а значительно больше. Смотрите главу "Скрытые алгоритмы мировых кризисов и инвестирования Masterforex-V"

Обсуждение


Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Гороскоп
Гороскоп
Страховая система Японии
Страховая система Японии
15 февраля
15 февраля
Дугин Александр Гельевич
Дугин Александр Гельевич
Саша Грей
Саша Грей
25 апреля
25 апреля