Горячие Новости

Индикатор DOG

Сара Нанналли

Дорогой читатель, на данный момент я работаю над созданием нового индикатора.

Видите ли, сегодня невозможно полностью доверять экономическим индикаторам, которые предлагает нам государство: безработица, ВВП, CPI… все они подвержены манипуляции, пересмотру и изменениям.
Лично я бы предпочла иметь дело с реальными данными, простыми и чистыми. Для этого вполне подходят золото, нефть и другие рынки. Конечно же, вы будете правы, если скажете, что спекулянты могут существенным образом влиять на стоимость данных активов. Но и эти изменения также несут в себе важную информацию. Они указывают на мыльные пузыри и перепроданность рынка, которые могут помочь нам извлечь колоссальную прибыль, если подходить к этом правильно.

Индикатор, который я создаю, основан на сопоставлении индекса Доу-Джонса с соотношением между стоимостью золота и нефти. Я назвала его индикатор DOG (Dow JonesOil - Gold).

Исторически, соотношение между золотом и нефтью равняется 15.6. Это означает, что одна унция золота стоит как 15.6 баррелей нефти. С точки зрения торговли, если соотношение вырастает до уровня 21, это означает, что золото переоценено, а нефть недооценена. В случае с падением соотношения до 12, все происходит с точностью до наоборот.

Ниже представлен график, взятый с сайта Bullion Barron.com. Есть и другие сайты, где можно взять подобный график:

 

 

А теперь взгляните на график индекса Доу-Джонса за последние 40 лет:

 

 

Мой индикатор пытается обнаружить совпадения точек (областей) перекупленности/перепроданности с сильными колебаниями рынка. Я пока что не готова показать индикатор в работе. Однако, ему удалось отметить интересные точки начиная с 1986 года, где можно заметить ожидания инвесторов.

В преддверии краха 1987 года соотношение между золотом и нефтью увеличивалось, сначала до исторического среднего на уровне 25, а затем и до 30. Тогда цены на нефть падали с $22 за баррель в начале 1986 до $11.50 в июле этого же года. В этот же момент соотношение и достигло 30.

Но затем цены на нефть начали вновь расти, тогда как соотношение между нефтью и золотом оставалось выше 20 весь 1987 год. Это был явный признак мыльного пузыря. Рынки росли, поддерживая цены на нефть. К августу 1987 года стоимость нефти вернулась к $21, подорожав почти на 100% за год.

Между тем, стоимость золота продолжала расти: в преддверии октябрьского краха в 1987 году стоимость золота достигла 460 долларов за унцию, увеличившись на 100 долларов с января 1986 года. Это движение могло помочь инвесторам защитить свои портфели от краха и даже принести прибыль.

В первое десятилетие нового века соотношение между стоимостью золота и нефти снижалось. Цены на нефть росли, а стоимость золота уменьшалась. Это были времена президентства Клинтона, когда американская экономика демонстрировала стабильность и рост, а инвесторы были более рисковыми.

Золото отошло на второй план, когда индекс Доу-Джонса взлетел с 3,300 в 1993 аж до 10,729 прямо перед тем, как Джордж Буш-младший стал американским президентом. Неудивительно, что соотношение золото/нефть снизилось до 10.

Здоровая экономика поддерживала рост цен на нефть, тогда как интерес к золоту значительно снизился. Мыльный пузырь увеличивался в размерах с большой скоростью. Чем дольше соотношение оставалось ниже 12, тем более неспокойными становились рынки. Данная нестабильность вынудила инвесторов вновь обратиться к золоту в качестве актива-убежища. В конце 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис, рынки все еще находились выше показателей десятилетней давности. Но все, что было ими достигнуто за 10 лет, исчезло за 6 месяцев.

За этот же период, соотношение золото/нефть выросло с 7 до 24 и выше.

На фоне того, что стоимость золота и нефти продолжает двигаться то вверх, то вниз, соотношение между стоимостью этих двух активов вернулось в более-менее нормальный диапазон, но продолжает расти. Если совместить это с тем, что фондовый рынок восстановился и преодолел уровень 12000, возможно, мы станем свидетелями негативных последствий в ближайшем будущем. Поэтому всем рекомендую хеджировать все свои бычьи позиции. Для этого хорошо подойдут пут-опционы на основные фондовые индексы.

Если вам интересен мой индикатор, следите за развитием событий в следующих статьях.


Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze - чёткость и плавность геометрии
Епифанцев Владимир Георгиевич
Епифанцев Владимир Георгиевич
Попов Александр Павлович
Попов Александр Павлович
города Казахстана
Города Казахстана
18 июля
18 июля
Киперман Вера Викторовна (Вера Брежнева)
Киперман Вера Викторовна (Вера Брежнева)