«Биржевой Лидер» - новости и аналитика инвестиций Masterforex-V
Динамика евро на закончившейся неделе
Курс йены: давление покупателей остается сильным
Белорусский рубль продолжает отступать перед долларом США
Курс евро: консолидация под ключевым сопротивлением
НБУ подвел итоги деятельности банков за прошлый год
Центробанк России не изменил процентные ставки
МИД РФ призывает россиян не посещать места демонстраций в Египте
В 2017 году любой желающий сможет полететь на Луну
Инвесторам: почему расторгнута сделка двух мировых бирж?
Золото удерживается выше ключевого уровня
Контрактные цен на газ от «Газпрома» ниже спотовых в Европе
Вскоре появится туннель под Альпами
Около Феодосии трижды в один день застряли грузовики
Анджелина Джоли и Бред Питт ожидают пополнения
Кто присутствовал на митинге в Нижнем Новгороде?
Правительство Испании уменьшило заработки директорам банков
Волочкова выйдет замуж за бывшего мужа
Рыбная кость едва не убила певицу Азизу
 |
|
 |
Биржи
Новости биржи »ММВБ »
РТС »
SP 500 »
Акции »
Опционы »
Фьючерсы
Новости фьючерсов »Нефть »
Золото »
Серебро »
Кофе »
Пшеница »
Хлопок »
Бензин »
Газ »
Сахар »
Прочие товары »
Инвестиционные компании
Новости инвестиционных компаний »Пифы »
Тройка Диалог »
БКС »
Финам »
Страхование
Новости страхования »Туризм
Новости Туризма »Роскошь: самые дорогие
Яхты »Автомобили »
Телефоны »
Собаки »
Бриллианты »
Новости биржи, брокеров, ПИФов :: Фондовые рынки развитых стран :: США
Что собою представляет модельный анализ торговых площадок США?
07 сентября 2010г. 20:03
Данным материалом кафедра Модельного Инвестирования факультета «Фундаментального Анализа и Инвестиций» Академии
трейдинга MasterForex-V открывает цикл статей по еженедельному анализу фондовых и сырьевых рынков.
Наш анализ базируется на теории «неэффективности рынка» и предположении о наличии на рынке двух основных типов инвесторов:
1. Операторы - профессиональные институциональные инвесторы. Они работают очень эффективно, имеют качественную аналитическую поддержку, оперируют огромными объемами и могут в какой-то степени оказывать влияние на рынок;
2. Остальная широкая масса инвесторов, начиная от индивидуальных инвесторов и заканчивая очень крупными инвестиционными фондами. Они имеют менее качественную аналитическую поддержку, а их торговые стратегии не так эффективны.
При анализе рынков необходимо учитывать не только новые фундаментальные и технические модели, но и нужно понять к какому выводу пришли операторы, проведя более комплексный и сложный анализ, чем остальные. Также необходимо учитывать настроения на рынке.
Говоря практически, если анализ показывает, что нефть будет падать в цене, но в то же время мы видим как Баффет и Сорос активно скупают нефть – это значит только одно: стоит пересмотреть такой анализ…
Периодичность публикации еженедельная, поэтому анализ будет носить скорее среднесрочный, а не долгосрочный характер. Фокус этого анализа будет направлен на графические модели и на техническую сторону анализа. Мы будем стараться определить, на каких уровнях и насколько активно ведут себя операторы, в какую сторону эта активность направлена – покупки или продажи.
Часть анализа базируется на отчетах CFTC (Комиссия по торговли товарными фьючерсами) – по ним можно отследить изменение экспозиции крупных и мелких игроков рынка. В большинстве случаев можно четко сделать выводы относительно сентимента рынка и понять потенциал. В статьях будут даваться комментарии и обоснование прогнозов и ожиданий с точки зрения «не эффективного» рынка.
Для графической интерпретации прогнозов, в основном, будут использоваться классические технические понятия: уровни поддержек и сопротивлений, консолидаций, трендовые линии и опорные точки.
Анализ рынков с точки зрения конъюнктуры рынка и сентимента инвесторов.
Позиции операторов.
Все лето сильные игроки находились "вне рынка". Но в последние 3 недели они начали аккумулировать "лонги". В то же время слабые игроки, наоборот, все лето находились в "лонгах", а теперь начали выходить из рынка и занимать "шорт"-позиции. Этим и объясняется резкий рывок рынков вверх. Операторы продавали рынок, сгенерировали на себя продажи слабых игроков по низким ценам на пробитии стопов. Теперь, когда слабые игроки вышли из "лонгов", они не смогут продавать против роста – операторы двинули рынок вверх.
Скорее всего, текущая расстановка позиций сохранится и на этой неделе - слабые игроки не покупают по текущим ценам, считая, что они слишком высоки.
Долговой рынок.
Хотя Казначейские облигации находятся в глобальном восходящем движении (цены растут, ставки падают), в предыдущие 2 недели мы видели признаки выхода и фиксации прибыли: увеличение объемов на пике, большой объем на продажах и низкий объем на покупках. После этого Treasury начали пробои поддержек на высоких объемах. Поэтому эксперты кафедры Модельного инвестирования считают, что возможно начался разворот среднесрочного тренда вниз, а не коррекция на восходящем тренде.
Золото все еще находится в сильном ап-тренде. Но в последние несколько недель при подходе к уровню сопротивления 1250 активность снижается. Вероятно, это связано с отсутствием покупателей.
В пятницу индекс S&P500 подошел к уровню 1100, т.е. к сопротивлению, с которого 2 раза за последний месяц начинались массивные продажи. По мнению Аналитической службы Кафедры Модельного инвестирования, возможно, стоит сделать ставку на начало ап-тренда, который имеет шансы перерасти в долгосрочную тенденцию. Сильное сопротивление - уровень 1125 (1120-1130), в прошлом месяце на нем шла дистрибуция операторов, после чего последовали импульсы вниз:
- возможно следует провести на этом уровне массивную фиксацию с целью восстановления от текущих уровней;
- так же возможны покупки, если коррекция до 1080 (1050) будет сопровождаться низкими объёмами.
На нефтяном рынке ситуация неоднозначная.
Риск-сценарий снижения к уровню 70 маловероятен и для его отработки необходим общий спад на рынках. Наиболее вероятно восходящее движение к уровню 80-85 в рамках широкого флета.
Материал подготовлен на кафедре Модельного инвестирования Факультета «Фундаментального Анализа и Инвестиций» Академии MasterForex-V.
Обсудить
ФГ Калита-Финанс: основные тенденции американской экономики на 2012 год
Новости биржи. На протяжении нескольких кварталов подряд в 2010 году наблюдалось снижение темпов роста ВВП США. Этот фактор в совокупности с существенным процентом безработицы вынудили руководство США произвести второе смягчение количества QE2 на общую сумму в 600 млрд. долл.
Arrow Financial Corporation объявила о выкупе своих акций на сумму $5 миллионов
Новости рынка акций, США. 30 ноября совет директоров Arrow Financial Corporation (NasdaqGS® – AROW) одобрил выкуп акций на сумму в 5 миллионов долларов в течение года, начиная с 1 января 2012. Данная программа выкупа акций заменит предыдущую программу, одобренную 27 апреля 2011 года. За этот период компания уже успела выкупить акций на сумму около 4.3 миллионов долларов.
Инвесторам: мировые ЦБ отстрочили кризис
На рынках появились «дешевые» деньги. Центробанки европейских и североамериканских стран одновременно пошли на значительное снижение ставок по свопам в долларах (до 50 базис/пунктов с предыдущего значения в 100 базис/пунктов)
Чем грозят негативные настроения инвесторов США?
Понедельник отметился падением американских биржевых индексов. 14-го ноября они показали спад в пределах от 0,61 до 0,96 процента. Как отмечают эксперты, на негативные настроения инвесторов повлияли неутешительные экономические новости из Греции и Италии.
Инвесторам: в чем причины банкротства крупнейшего брокера США MF Global?
Крупнейший брокерский холдинг Соединенных штатов Америки заявил о своем банкротстве. Рынки застыли в смутном предчувствии нежелательного «эффекта домино» - еще свежо в памяти предание о крахе крупнейшего банка США 3 года тому назад.
Анализ индекса S&P500 с точки зрения опционной торговли волатильностью
Новости биржи. На прошедшей торговой неделе фьючерс на индекс S&P500 не только подтвердил истинность пробоя вверх зоны флэта, но и вдобавок пробил несколько важных сопротивлений - опционный барьер 1250 и затем 200-дневную скользящую среднюю, закрепившись к концу недели выше неё.
SP500: инвесторы в ожидании разрешения проблем ЕС
Новости биржи, SP500. Неделя была довольно насыщенной. S&P 500 впервые за последние два месяца вышел за отметку в 1250. Многие участники находились в ожидании итогов саммитов Евросоюза. На фоне всей недели, пятничная торговля прошла в нейтральном ключе.
Для просмотра архива новостей, выбирайте интересующую вас дату в календаре.
Все права защищены.
